根据吕梁风景区的相关规定和管理要求，一般是不允许游客自带架子进行烧烤的。这是为了保护山林和环境，杜绝林火等安全隐患的发生。游客可以在指定的烧烤区使用景区提供的设施和工具进行烧烤，同时要注意防火和环保。如果游客非要自带烧烤设施，建议在入园前咨询景区相关负责人员，遵守相关规定和要求，以免造成不必要的违规和损失。