开展自贸区企业金融业务需要以下步骤：

首先，企业应在自贸区内注册和设立账户；

其次，合规风控建设至关重要，需要充分了解自贸区金融监管政策和规定；

第三，选择合适的金融机构进行合作，如银行、保险等，根据自身情况进行融资、保险、投资等相关业务；

最后，随着自贸区业务的越来越多，数据管理和信息保护也需要加强。